近年來,債券市場規(guī)模持續(xù)增長。截至8月末,我國各類債券余額達142.3萬億元,規(guī)模位居全球第二。截至6月30日,理財產品市場存續(xù)產品中,固定收益類理財產品數(shù)量占比75%,占據(jù)絕對存量優(yōu)勢,要快速應對債券市場的發(fā)展和變革,必須實現(xiàn)投資效率的不斷提升和快速創(chuàng)新,提升投資管理精細化成為各資管機構數(shù)字化轉型的重點。
固收作為FICC(Fixed Income Currencies & Commodities,固定收益證券、貨幣及商品期貨)的重要組成部分,要實現(xiàn)投研數(shù)字化轉型,建設跨市場、多幣種、全品種的前中后一體化交易平臺已成為行業(yè)共識。
在金融業(yè)數(shù)字化轉型大背景下,金證股份創(chuàng)新平臺子公司麗海弘金,依托在權益量化交易領域的多年積累,以數(shù)據(jù)、模型、計算為支撐,構建了一套涵蓋數(shù)據(jù)準備、因子計算、策略構建、策略回測、策略執(zhí)行和策略評價的全生命周期一體化解決方案,推出“LIFT”FICC智能投資平臺,全面賦能資管機構數(shù)字化轉型。
“LIFT”FICC量化投資平臺包含數(shù)據(jù)中臺、計算中臺、業(yè)務中臺、交易中臺、策略中臺、風險控制中臺。各中臺服務通過事件驅動中間件進行連接,形成松耦合、可獨立輸出的積木式組件群,構建一套架構、一套數(shù)據(jù)、一套模型的統(tǒng)一底座,實現(xiàn)投前的策略研究、投中的量化投資、交易和風控以及投后的策略評價流程一體化,全面支持 FICC 債券、資金、利率衍生品等全市場、全品類的智能化投資。據(jù)悉,“LIFT”FICC量化投資平臺一經推出,便有數(shù)家金融機構引入該系統(tǒng)。
麗海弘金作為金證股份創(chuàng)新平臺子公司,專注智能投資服務平臺的開發(fā)和智能投資策略的研究與服務。隨著我國資產管理行業(yè)規(guī)模快速增長,人民幣國際化和利率市場化迅速發(fā)展,我國FICC業(yè)務迎來了廣闊的市場前景,麗海弘金前瞻性深入布局FICC科技業(yè)務,通過并購爾易科技,組建了 FICC 中臺產品研發(fā)團隊,進行FICC產品整合,拓展 FICC 量化投資市場,目前已成為國內券商FICC智能投資軟件第一品牌。
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